Quant Agent — multi-agent quant terminal on Hyperliquid

Live HL data → in-browser TA → 4-agent committee → LONG/SHORT/SKIP verdict.
Terminal grid command bar + interactive agent-workflow graph. Paper-trading
worker reuses the browser brain (dry-run + Telegram). Forgejo static deploy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/architecture.md

@@ -0,0 +1,348 @@
+# $QUANT — техническая документация (как это реализовано)
+
+Описание реальной реализации системы: стек, поток данных, модули, алгоритмы, формулы.
+Документ описывает то, что есть в коде. Термины называются как есть (rule-based,
+детерминированно, paper-trading) — на этой фактуре можно строить тексты без додумывания.
+
+---
+
+## 1. Обзор
+
+$QUANT — мульти-агентная система анализа бессрочных фьючерсов (перпов) на бирже
+**Hyperliquid**. Поток обработки:
+
+```
+рыночные данные (Hyperliquid API)
+        │
+        ▼
+теханализ (RSI, MACD, EMA, ATR, Bollinger)
+        │
+        ▼
+4 стратегии-агента голосуют  LONG / SHORT / SKIP
+        │
+        ▼
+агрегация → вердикт (направление + уверенность + размер + TP/SL)
+        │
+        ├──► веб-терминал (живая отрисовка, опрос раз в ~12 c)
+        └──► воркер: paper-trading на живых ценах + Telegram-уведомления
+```
+
+**Стек.** Фронтенд: React 19, Vite 8, TypeScript, Tailwind v4, Recharts, React Router 7,
+anime.js, Lenis. Воркер: Node.js + `tsx` (TypeScript-рантайм). Менеджер пакетов: pnpm.
+
+**Ключевое свойство — детерминированность.** Одно и то же состояние рынка даёт один и
+тот же вердикт. В торговом контуре нет генератора случайных чисел и нет LLM/ML: решение
+рассчитывается формулами по индикаторам.
+
+---
+
+## 2. Слой L1 — данные (`src/lib/hyperliquid.ts`)
+
+Источник — публичный info-API Hyperliquid: `POST https://api.hyperliquid.xyz/info`,
+**без авторизации**, CORS открыт (можно дёргать из браузера). Все ответы — JSON.
+
+Три запроса:
+
+| Функция | Тело запроса | Что возвращает |
+|---|---|---|
+| `getMarketStats(coins)` | `{ "type": "metaAndAssetCtxs" }` | mark/mid цена, ставка фандинга, OI, объём по каждой монете |
+| `getCandles(coin, interval, lookback)` | `{ "type": "candleSnapshot", "req": { coin, interval, startTime, endTime } }` | массив свечей OHLCV |
+| `getAllMids()` | `{ "type": "allMids" }` | средние цены по всем тикерам |
+
+**Что извлекается в `MarketStat`:** `mark` (маркировочная цена), `mid`, `prevDayPx` →
+из неё `changePct` (изменение за 24 ч), `funding` (часовая ставка фандинга),
+`openInterest` (в базовом активе) и `oiUsd = openInterest × mark`, `dayVolumeUsd`.
+
+**Свечи** (`Candle = { t, o, h, l, c, v }`): по умолчанию интервал `1h`, глубина
+`lookback = 120` свечей. Поддерживаемые интервалы: 1m / 5m / 15m / 1h / 4h / 1d.
+
+**Торгуемая вселенная по умолчанию:** `BTC`, `ETH`, `SOL` (константа `SYMBOLS`).
+Веб-терминал дополнительно показывает вкладки `BNB`, `AVAX`.
+
+Сетевой слой: таймаут 12 c через `AbortController`, при ошибке — `throw`, который выше по
+стеку обрабатывается (показывается последнее удачное значение / seed).
+
+---
+
+## 3. Слой L2 — технический анализ (`src/lib/ta.ts`)
+
+Считается из реальных свечей. Реализованные индикаторы:
+
+| Индикатор | Параметры | Реализация |
+|---|---|---|
+| **EMA** | периоды 9, 21, 50 | экспоненциальное сглаживание, `k = 2/(period+1)` |
+| **RSI** | период 14 | по Уайлдеру (сглаженные средние gain/loss) |
+| **MACD** | 12 / 26 / 9 | гистограмма = MACD-линия − сигнальная |
+| **ATR** | период 14 | EMA от True Range (волатильность) |
+| **Bollinger %B** | 20, 2σ | позиция цены в полосах: 0 = низ, 1 = верх |
+| **Funding-Z** | — | нормировка ставки фандинга: `clamp(funding / 0.00005, −4, 4)` (иллюстративная шкала, не статистический z-score по истории) |
+
+Функция `summarizeTA(candles, funding)` сворачивает серию в снимок `TASnapshot`:
+
+```ts
+{ price, rsi, ema9, ema21, ema50,
+  emaDiffPct,   // (ema9 − ema21) / price × 100 — наклон тренда
+  macdHist, atr, atrPct,
+  pctB,         // Bollinger %B
+  changePct,    // изменение от первой свечи окна
+  fundingZ, closes }
+```
+
+Этот снимок — единственный вход для слоя сигналов. Один и тот же `TASnapshot` всегда даёт
+один и тот же набор голосов.
+
+---
+
+## 4. Слой L3 — сигнальные агенты (`src/lib/signals.ts`)
+
+Четыре независимых rule-based стратегии. Каждая возвращает голос
+`Vote = { agent, layer, direction, score, reason }`, где `direction ∈ {LONG, SHORT, SKIP}`,
+`score ∈ 0..1` — «уверенность» (конвикция), `reason` — человекочитаемое объяснение.
+
+### TrendAgent — следование за трендом
+- **LONG**, если `ema9 > ema21` и `rsi > 50`; **SHORT**, если `ema9 < ema21` и `rsi < 50`; иначе **SKIP**.
+- `score = clamp(|emaDiffPct| × 14 + |rsi − 50| / 60, 0, 1)`.
+- Пример reason: `«EMA9 above EMA21, RSI 56»`.
+
+### BreakoutAgent — пробой полос Боллинджера
+- **LONG**, если `%B > 0.92`; **SHORT**, если `%B < 0.08`; иначе **SKIP**.
+- `score = clamp(|%B − 0.5| × 1.7, 0, 1)`.
+
+### MeanReversionAgent — возврат к среднему (фейд крайностей)
+- **LONG**, если `rsi < 32` и `%B < 0.15`; **SHORT**, если `rsi > 68` и `%B > 0.85`; иначе **SKIP**.
+- `score` растёт по мере удаления RSI от порога.
+
+### FundingAgent — фейд перекошенного фандинга
+- **SHORT**, если `funding-Z > 1.5` (лонги перегреты); **LONG**, если `funding-Z < −1.5`; иначе **SKIP**.
+- `score = clamp(|funding-Z| / 3, 0, 1)`.
+
+Для голосов SKIP score дополнительно занижается (×0.3–0.4) — пропуск тоже взвешивается.
+
+---
+
+## 5. Слой L4 — агрегация и вердикт (`src/lib/signals.ts`, `aggregate()`)
+
+Голоса сводятся в итог `Verdict`:
+
+```ts
+{ decision,     // LONG / SHORT / SKIP
+  confidence,   // 0..1
+  sizePct,      // рекомендуемый размер позиции, %
+  tpPct, slPct, // take-profit / stop-loss, %
+  reasoning,    // текстовое объяснение
+  net }         // чистый счёт голосов
+```
+
+**Алгоритм:**
+1. `net = Σ (±1 × score)` по всем не-SKIP голосам (LONG = +, SHORT = −).
+2. `agreement` = доля голосов, совпавших со знаком `net`.
+3. Порог `thr = 0.5`: `net > 0.5 → LONG`, `net < −0.5 → SHORT`, иначе `SKIP`.
+4. **Уверенность:**
+   - для сделки: `confidence = clamp(0.45 + |net|×0.18 + agreement×0.18, 0, 0.97)`;
+   - для SKIP: `clamp(0.3 + |net|×0.2, 0.18, 0.5)`.
+5. **Параметры риска** (масштабируются от волатильности `vol = clamp(atrPct, 0.4, 6)`):
+   - `tpPct = clamp(vol × 1.6, 0.8, 6)`;
+   - `slPct = clamp(vol × 0.9, 0.6, 3.5)`;
+   - `sizePct = clamp(confidence × 3.2, 0.5, 3.2)`.
+6. `reasoning` собирается из числа согласных агентов и причины лидирующего голоса,
+   например: `«1/1 agents align LONG. EMA9 above EMA21, RSI 56. RR 1.9»` (RR = TP/SL).
+
+> Примечание по терминологии: в UI этот слой назван «LLMScreener / ConfidenceGate», но в
+> текущей реализации это **детерминированная агрегация формулами**, а не вызов LLM.
+> Порог уверенности (роль «ConfidenceGate») в воркере вынесен в `confFloor` (см. §6).
+
+---
+
+## 6. Слой L5 — paper-trading движок (`worker/paper.ts`)
+
+Превращает вердикт в **бумажную** позицию и ведёт её по реальной цене Hyperliquid.
+Режим жёстко `dry-run`: ордера на биржу **не подписываются и не отправляются** — это
+симуляция исполнения на живых рыночных данных, считающая реальный PnL.
+
+**Открытие — `maybeOpen(coin, price, verdict)`:**
+- пропуск, если `decision = SKIP`, или `confidence < confFloor` (по умолчанию 0.55),
+  или по монете уже есть открытая позиция (`maxOpenPerCoin = 1`);
+- `entry = price` (текущая mark-цена);
+- `tp = entry × (1 ± tpPct/100)`, `sl = entry × (1 ∓ slPct/100)` (знак по направлению);
+- `notional = equity × sizePct/100 × leverage` (по умолчанию leverage = 5);
+- сохраняется `Position { id, coin, dir, entry, notional, tp, sl, tpPct, slPct, confidence, reason, openedAt }`.
+
+**Ведение — `markToMarket(coin, price)`:** на каждом тике, если цена пересекла TP или SL,
+позиция закрывается по уровню (исполнение по TP/SL предполагается точным).
+
+**Закрытие — расчёт PnL:**
+```
+move   = (exit − entry) / entry
+pnlPct = (dir = LONG ? move : −move) × 100
+pnlUsd = notional × pnlPct / 100
+equity = equity + pnlUsd            // капитал компаундируется
+```
+Закрытая сделка пишется в `Trade` (добавляются `exit, closedAt, pnlPct, pnlUsd, outcome
+('tp'|'sl'), holdMin`).
+
+**Статистика — `stats()` (источник команды `/pnl`):** число сделок, открытые позиции,
+винрейт, суммарный PnL ($), ROI (%), profit factor, средний выигрыш/проигрыш, лучшая и
+худшая сделка, текущий капитал.
+
+---
+
+## 7. Слой L6 — Telegram (`worker/telegram.ts`, `worker/loop.ts`)
+
+Реализован на «голом» Bot API (без библиотек), через `fetch`.
+
+**Исходящие — `tgSend()`:** `POST .../sendMessage` с `parse_mode: HTML`. Сообщения шлются
+при **открытии** и **закрытии** позиции. Если токен/чат не заданы — текст печатается в
+stdout (воркер работает и без Telegram).
+
+Пример сообщения об открытии (реальный формат):
+```
+🟢 LONG BTC-PERP @ $62,135
+size 2.6% · ×5 → $1,300 notional
+TP +1.30% ($62,943) · SL -0.70% ($61,700)
+confidence 81% · 1/1 agents align LONG. EMA9 above EMA21, RSI 56. RR 1.9.
+```
+Пример закрытия:
+```
+✅ TP BTC-PERP LONG
+$62,135 → $62,943  (+1.30%, +$16.90)
+held 2.4h · equity $10,017
+```
+
+**Входящие — `tgPoll()`:** long-polling `getUpdates` (offset-based), раз в ~3 c.
+Поддерживаемые команды: `/status` (капитал, открытые позиции, винрейт), `/positions`
+(детально по открытым), `/pnl` (он же `/learn` — сводная статистика по закрытым сделкам),
+`/help`, `/start`.
+
+> Терминология: команда `/learn` в текущей реализации возвращает **статистическую сводку**
+> по закрытым сделкам, а не дообучение модели.
+
+---
+
+## 8. Воркер: рантайм (`worker/loop.ts`)
+
+Постоянный фоновый цикл — работает независимо от того, открыт сайт или нет.
+
+**Тик (`tick()`)** — по умолчанию раз в `pollMs = 60 000` мс:
+1. один запрос `getMarketStats(coins)` на все монеты;
+2. по каждой монете (`tickCoin`):
+   `getCandles` → `summarizeTA` → `screen` (голоса + вердикт) → `price = mark || ta.price`
+   → `markToMarket` (закрыть, если задело TP/SL, + уведомление) → `maybeOpen` (открыть, если
+   есть сигнал, + уведомление) → запись в лог сигналов **при смене решения** по монете;
+3. `save()` — сохранение состояния на диск.
+
+Параллельно: `commandLoop()` раз в 3 c (если задан Telegram-токен).
+
+**Запуск:**
+```bash
+pnpm worker        # бесконечный цикл
+pnpm worker:once   # один тик и выход (смоук-тест)
+```
+
+---
+
+## 9. Хранение состояния (`worker/store.ts`)
+
+Один JSON-файл `worker/data/state.json` (в `.gitignore`), запись **атомарная**
+(во временный файл + `rename`). Переживает перезапуск. Структура `State`:
+
+```ts
+{ startedAt, mode,
+  equity,                        // текущий капитал
+  positions: Position[],         // открытые
+  closed:    Trade[],            // закрытые (последние 500)
+  signals:   SignalLog[],        // лог решений при смене (последние 200)
+  equityCurve: { t, equity }[] } // кривая капитала (последние 1000 точек)
+```
+
+Это ровно тот формат, который будущий HTTP-эндпоинт (`/api/equity`, `/api/signals`) сможет
+отдавать на сайт. (SQLite заменяема без изменения вызывающего кода — сейчас используется
+JSON.)
+
+---
+
+## 10. Фронтенд (`src/`)
+
+Две страницы (React Router, `src/App.tsx`):
+
+- **`/` — лендинг** (`src/pages/Landing.tsx`): секции Hero, Thesis, Layers (6-слойный
+  конвейер), SignalDesk, AIBrief (ресёрч-агент), AgentRoster, Performance, Tokenomics,
+  TelegramModes, Roadmap, FAQ, CTA.
+- **`/terminal` — живой терминал** (`src/pages/Terminal.tsx`): опрашивает Hyperliquid раз в
+  ~12 c (`useScreen`), показывает: цену/изменение/фандинг/OI/объём/ATR, сетку индикаторов,
+  карточку вердикта, голоса агентов с барами уверенности, граф «оркестра» агентов.
+
+**Seed-фолбэк** (`src/data/seedMarket.ts`): пока грузятся живые данные, мгновенно
+показываются детерминированные значения (помечены как не-live), чтобы UI не «висел»; затем
+заменяются реальными.
+
+**Ресёрч-агент (FactsAI)** (`src/lib/factsai.ts`, `AIBrief.tsx`): интеграция с deep-research
+API (AI-бриф рынка с цитатами источников). Требует прокси (CORS + ключ на сервере);
+секция сама скрывается, если фид недоступен.
+
+---
+
+## 11. Статус реализации (по слоям)
+
+Технический срез: что считается на живых данных, что симулируется, чего ещё нет.
+
+| Компонент | Статус |
+|---|---|
+| L1: свечи, mark/mid, фандинг, OI, объём | ✅ Реально (Hyperliquid live) |
+| L1: стакан, лента ликвидаций | ⚪ Не реализовано (только в описании ростера) |
+| L2: RSI / MACD / EMA / ATR / Bollinger / funding-Z | ✅ Реально |
+| L3: 4 агента (Trend / Breakout / MeanReversion / Funding) | ✅ Реально |
+| L4: агрегация → вердикт + риск-параметры | ✅ Реально (формулы, **не LLM**) |
+| L5: исполнение | 🟡 Paper / dry-run (реальный PnL, **без ордеров на бирже**) |
+| L6: Telegram (уведомления + команды) | ✅ Реально |
+| Персистентность | ✅ Реально (JSON; в копирайте сайта упомянут SQLite) |
+| Ростер «18 агентов» | ⚪ Метаданные UI; реально голосуют **4** стратегии |
+| Кривая капитала / «последние сделки» на сайте | 🟡 Seed-заглушка (live-данные даёт воркер, на сайт ещё не выведены) |
+| FactsAI ресёрч-бриф | 🟡 Код есть, **выключен** (нужен прокси; upstream отдаёт ошибку) |
+| Коннект кошелька / hold-to-access | ⚪ Косметика (после TGE) |
+| Токен $QUANT (цена/контракт/холдеры) | ⚪ pre-TGE (ещё не выпущен) |
+
+**В разработке (roadmap):** реальное исполнение ордеров на Hyperliquid (live-режим за
+флагом); LLM-слой (обоснование вердиктов и осмысленный `/learn` через Claude); вывод
+реального трек-рекорда воркера на сайт через `/api/*`.
+
+---
+
+## 12. Конфигурация (env, всё опционально — есть дефолты)
+
+Читается воркером из `.env.local` (`worker/config.ts`):
+
+| Переменная | Дефолт | Назначение |
+|---|---|---|
+| `QUANT_COINS` | `BTC,ETH,SOL` | торгуемая вселенная |
+| `QUANT_INTERVAL` | `1h` | таймфрейм свечей |
+| `QUANT_POLL_MS` | `60000` | период тика, мс |
+| `QUANT_EQUITY_START` | `10000` | стартовый бумажный капитал, $ |
+| `QUANT_LEVERAGE` | `5` | плечо для расчёта notional |
+| `QUANT_CONF_FLOOR` | `0.55` | минимальная уверенность для входа |
+| `QUANT_MAX_OPEN_PER_COIN` | `1` | одновременных позиций на монету |
+| `TELEGRAM_BOT_TOKEN` / `TELEGRAM_CHAT_ID` | — | Telegram (без них — вывод в stdout) |
+
+---
+
+## 13. Глоссарий
+
+- **Perp (перп)** — бессрочный фьючерс, контракт без даты экспирации.
+- **Hyperliquid** — децентрализованная биржа перпов с открытым публичным API данных.
+- **LONG / SHORT / SKIP** — ставка на рост / на падение / нет сигнала.
+- **Funding (фандинг)** — периодический платёж между лонгами и шортами; перекос показывает
+  «перегретость» толпы. Положительная ставка → лонги платят шортам.
+- **OI (Open Interest)** — открытый интерес, сумма открытых контрактов.
+- **Mark price** — справедливая цена для расчётов (а не цена последней сделки).
+- **RSI** — осциллятор 0–100: >70 перекуплен, <30 перепродан.
+- **MACD** — индикатор моментума по разнице скользящих средних.
+- **EMA** — экспоненциальная скользящая средняя (тренд).
+- **ATR** — мера волатильности (средний диапазон свечи).
+- **Bollinger %B** — положение цены внутри полос Боллинджера (0 = низ, 1 = верх).
+- **TP / SL** — take-profit / stop-loss.
+- **RR (risk/reward)** — отношение потенциальной прибыли к риску (TP/SL).
+- **Notional** — номинальный размер позиции в $ (капитал × размер% × плечо).
+- **PnL** — прибыль/убыток. **Equity** — капитал. **Profit factor** — сумма прибылей / сумма убытков.
+- **Paper-trading / dry-run** — «бумажная» торговля: расчёт как в реале, но без ордеров и денег.
+- **Детерминированный** — при одинаковом входе всегда одинаковый результат (нет случайности).
+- **pre-TGE** — до выпуска токена (Token Generation Event).
+```

docs/token-strategy.md

@@ -0,0 +1,95 @@
+# Quant Agent ($QUANT) — token utility & engagement strategy
+
+The honest, shippable answer to: **"what does a user get?"** and **"what keeps them clicking?"**
+Built only on what the product really is — a transparent, paper-trading multi-agent terminal on
+Hyperliquid (pre-TGE). Vetted by an adversarial honesty/legal pass.
+
+---
+
+## 1. What's the profit for the user? (the one-liner)
+
+> **Hold $QUANT to see the whole swarm in real time and steer what it watches — access and
+> influence, never a promised return.**
+
+Free users see a **delayed teaser** (one coin, lagged verdict). Holders unlock the **full live
+committee** — every coin, every timeframe, real-time verdict flips to their Telegram, and a vote
+on what the agents watch next. You're selling **access + influence + speed**, not a payout.
+
+This is the safe, defensible thesis. The moment the pitch becomes "hold and earn" or "hold for
+profitable signals", it becomes a securities + advice problem (see §4).
+
+---
+
+## 2. Token utility — the 5 mechanics to build (in order)
+
+1. **Hold-to-access tiers (Free vs Holder).** Connect a Solana wallet, read $QUANT balance
+   client-side, gate UI depth. Free = 1 coin + delayed verdict; Holder = all coins, live verdict,
+   full agent vote-matrix + reasons. *Two tiers only.* This is the spine — everything hangs off it.
+2. **Holder alerts (real-time vs delayed).** The worker already detects verdict flips and Telegram
+   is already wired. Map wallet→chat_id (one-time sign), DM holders instantly on "committee flipped"
+   / "high-conviction (>0.9)". Free = delayed digest. *Lowest effort, highest perceived value.*
+3. **Premium signal surface.** The brain is parameterized (`CONFIG.coins`/`interval`). Run more
+   coins + timeframes (15m/4h, top-20 perps); expose via the worker's `/api/state.json`. Breadth is
+   genuinely compute-scarce, so gating it is honest.
+4. **Free prediction game (no staking).** Call LONG/SHORT/SKIP before the next candle, scored vs the
+   real price move (we already track prices + equity). Cosmetic ranks only. *Retention engine for
+   non-holders → seeds future holders.*
+5. **Governance over the agents/markets.** Balance-weighted snapshot votes on real knobs the config
+   exposes — which coin/timeframe to add next, agent weights, the confidence floor. Real because the
+   worker loads the result. *Strongest non-financial reason to hold: influence over a live product.*
+
+(#6 once liability copy is locked: a **"Open this setup on Hyperliquid"** deep-link that prefills
+coin/side/size/TP/SL from the verdict — convenience, the user signs their own trade. Never
+auto-execute.)
+
+---
+
+## 3. On-site engagement — features that make people click & return
+
+Ranked by leverage. Most reuse data we already compute.
+
+| # | Feature | Why it drives clicks | Effort |
+|---|---|---|---|
+| 1 | **Public agent track record** (honest paper PnL: equity curve, win rate, last fills) | The #1 "come back" hook — a live scoreboard of how the committee is actually doing. We already persist `equity/closed/equityCurve` in the worker. | M |
+| 2 | **Predict-the-verdict game** + seasonal leaderboard | Daily reason to return: "can you read the agents better than the swarm?" | M–L |
+| 3 | **Shareable verdict cards** (X/Twitter image) | Free top-of-funnel — every share is an ad with the real signal. | M |
+| 4 | **Tune the committee** (weight the 4 agents, re-run live) | Hands-on play → ownership; explore every coin/timeframe. | M |
+| 5 | **Multi-coin signal board** (whole universe at a glance) | A reason to scan & click instead of staring at one coin. | M |
+| 6 | **Watchlist + price/verdict alerts** | Classic retention — pulls the tab back. | M |
+| 7 | **Backtest / replay slider** on the chart | Explorable toy — drag across coins/timeframes. | L |
+| 8 | **Live committee ticker / "debate feed"** | Makes the desk feel alive, never static. | S |
+| 9 | **Streaks & daily check-in** (cosmetic points) | Connective tissue that turns the above into a daily habit. | M |
+
+---
+
+## 4. Red lines — what NOT to do (honesty + legal)
+
+The trust of an honest, paper-trading, pre-TGE product is the moat. Avoid:
+
+- ❌ **Fee-split / revenue-share to holders** (the $AUTR "50% to holders" model) — dividend-like,
+  strongly implies a security. Differentiate with **access/utility/status, no holder cash flows**.
+- ❌ **Points → guaranteed airdrop** framing — "earn now, tokens later" = expectation of profit.
+  Keep points as **pure status** (rank/badges/cosmetics); never pre-promise token value.
+- ❌ **Stake-to-earn / stake-for-rewards** — yield/securities risk. Staking may unlock only
+  cosmetics/role, never payouts.
+- ❌ **"Hold for profitable signals" / any return promise.** Sell access to *data/views*, not outcomes.
+- ❌ **Auto-executing trades** on the user's behalf — custody + advice exposure. Deep-link only; the
+  user signs.
+- ❌ **Fake track record / paid-pump signals.** Always label paper/dry-run.
+
+Everything in §2–§3 is designed to stay on the right side of these lines.
+
+---
+
+## 5. Pre-TGE acquisition (you have no token yet — use it)
+
+- **Points/season program as pure status now** (no airdrop promise) → daily habit before the token.
+- **Public track record + shareable cards** → organic reach proving the agents are real.
+- **Telegram alpha bot** (already built) with a waitlist → capture users where crypto lives.
+- **Named agent personalities** (Trend / Breakout / Mean-Rev / Funding as a "cast") → memorable,
+  screenshot-able, turns dry TA into a story.
+
+---
+
+*Strategy synthesised from a multi-agent pass (utility models · engagement · reference meta ·
+adversarial honesty critic). Not legal advice — have token mechanics + copy reviewed before TGE.*